ČNB příští rok zveřejní zátěžové testy bank s možnými dopady klimatických změn

Česká národní banka začne od června příštího roku v publikaci Zpráva o finanční stabilitě nově zveřejňovat zátěžové testy bank, které budou zahrnovat i dopady rizik související s klimatickými změnami. Bankovní rada na svém jednání 25. listopadu posuzovala pilotní verzi takového zátěžového testu. Vyplývá to z dnes zveřejněného záznamu z uvedeného jednání bankovní rady, kdy jednala o otázkách finanční stability.

"Panovala shoda, že po dopracování metodik tvorby scénářů zahrnujících klimatická rizika a dopadu těchto scénářů bude možné první verzi tohoto zátěžového testu zveřejnit v červnu 2022 v publikaci Zpráva o finanční stabilitě 2021/2022," uvádí záznam.

Banka na listopadovém jednání zpřísnila s platností od dubna 2022 limity pro poskytování hypoték. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) snížila na 80 procent z předchozích 90 procent. Zároveň obnovila další příjmové limity pro poskytování hypoték. Zároveň banka zvýšila od ledna 2023 takzvanou sazbu proticyklické kapitálové rezervy, a to na dvě procenta. Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB dále tehdy konstatovala, že finanční sektor v ČR si i v průběhu letošního roku zachoval vysokou odolnost vůči nepříznivým šokům.

Ze záznamu vyplývá, že členové bankovní rady se shodovali, že finanční sektor v průběhu pandemie sice posílil svou odolnost, avšak zranitelnost bank vůči výrazně nepříznivému vývoji je nadále zvýšená. Proto také zvýšila proticyklickou kapitálovou rezervu. "Panovala shoda, že při současném kapitálovém vybavení mají banky rozsáhlou kapacitu pro poskytování úvěrů a že zvýšení sazby nebude vytvářet omezení pro úvěrovou nabídku," uvádí záznam.

V souvislosti se zpřísněním limitů pro poskytování hypoték záznam mimo jiné uvádí, že poskytovatelé hypotečních úvěrů podle údajů od ledna do srpna dodržovali doporučení týkající se limitu LTV, tedy výše úvěru k hodnotě zástavy, který je aktuálně 90 procent. Avšak u ukazatele DTI (celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu) a DSTI (poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem) poskytovatelé hypotečních úvěrů úrovně, které podle ČNB znamenají zvýšené riziko, často nerespektovali. "V důsledku toho objem značně rizikových úvěrů od začátku roku 2021 narůstal," uvádí záznam.

Rada nakonec rozhodla, že ukazatel DTI bude od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak bude 9,5. Limit DSTI rada stanovila na 45 procent a u mladých do 36 let na 50 procent. Centrální banka ukazatel DSTI i ukazatel DTI přestala loni v červnu aplikovat. "Členové bankovní rady se v navazující diskusi shodovali, že setrvalý růst cen bydlení a nově poskytovaných hypotečních úvěrů představuje zdroj systémového rizika. Převládal souhlas s odhadem sekce finanční stability, že u obou proměnných dojde v následujících čtvrtletích s vysokou pravděpodobností ke zpomalení dynamiky, a to i v návaznosti na kroky ČNB," uvádí záznam.

Ten dále uvádí, že někteří z členů bankovní rady uvedli, že s ohledem na rekordní hodnoty nově poskytovaných hypotečních úvěrů a dynamiku cen bydlení by si uměli představit i přísnější varianty nastavení limitů příjmových ukazatelů.